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遍地是雷!对冲基金遭遇惨烈损失

对于本已流年不利的美国对冲基金行业来说,过去两天美股的暴跌,让他们的处境更是雪上加霜。

道指周三跌逾830点,收创近两个月新低;纳指收跌逾4%,收创三个多月新低;标普500指数收跌3.29%,创2月以来最大单日跌幅。昨日,标普500指数又跌超2%,道指跌约2.13%,纳指跌1.25%。

在美股暴跌影响下,MSCI美国动量股ETF(MTUM)周三也暴跌约4.5%,创史上最差表现,昨日又下跌约2%。而这一ETF追踪的股票,很多也正是对冲基金的重仓股,受此影响,HFRX对冲基金指数也刷新一年新低。

MTUM日线图:

HFRX对冲基金指数表现:

另一个数据也显示出同样的情况。追踪对冲基金多头持仓重仓股的高盛对冲基金行业VIP ETF(GVIP)周三跌近3%,昨日又下跌2.2%。在过去15个交易日中,该ETF有13个交易日下跌,期间跌幅达9%。

GVIP日线图:

从对冲基金直接重仓的个股表现来看,在截至周三的过去五个交易日内,跌幅超过10%的比比皆是。

以下是对冲基金持股比例超过10%的个股表现:

值得注意的是,在这一轮美股暴跌之前,知名对冲基金关门就已经屡见不鲜。在本月内,就已经有三只对冲基金关门大吉了。

华尔街日报周二报道称,资产管理规模达121亿美元的波士顿对冲基金Highfields的创始人Jonathan Jacobson在近日发给投资人的信中表示,他已决定退回客户资金,以便公司转变为家族办公室。

本周一,知名对冲基金Tourbillon Capital Partners LP也对客户发出正式通知,它将退还客户资金并关闭其主要基金。Tourbillon基金关闭的原因也在于其羸弱的表现。

在上周,经营了16年的Criterion Capital Management也宣布关闭。这家位于旧金山的基金公司专注科技、媒体和电信行业选股,媒体报道称该公司管理着大约20亿美元资产。

行业研究公司HFR数据显示,截至今年8月,股票对冲基金平均回报率只有2.3%,明显逊于标准普尔500指数10%的回报率。

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